Market Risk Strat

**Über den Bereich**

Die Abteilung Group Strategic Analytics (GSA) bündelt das quantitative und modelltechnische Fachwissen der Bank in einer Einheit. Mit Gruppen
- weiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgt die GSA einen geschäfts
- und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer

Modellierungs
- und Analyseproblemen. In einem immer komplexer werdenden Umfeld ist GSA ein idealer Ort für eine quantitativ orientierte

Karriere in der Bank.

Sie werden in einem Projektteam der Market Risk Strats innerhalb der GSA tätig sein und konzentrieren sich auf die strategische Entwicklung

neuer Software zur Erstellung von Marktrisikoszenarien auf der TradeFinder Plattform. Die Software hilft Marktrisikomanagern dabei makroöko
- nomische Szenarien mit Hilfe statistischer Methoden auf tausende von Modellrisikofaktoren abzubilden. Diese granularen Schocks werden dann

für verschiedene interne und externe Stresstests sowie Kapitalplanungsprozesse verwendet. Die Aufgaben erfordern eine enge Zusammenarbeit

mit anderen Arbeitsgruppen (z.B. Marktrisikomanagement, Marktrisikomethodik) und Systemen an verschiedenen Standorten (z. B. Mumbai,

Berlin, London). Ihre neuen Kollegen in Frankfurt bringen etliche Jahre an Berufserfahrung mit und werden tatkräftig beim Wechsel in die neue

Rolle unterstützen.

**Ihre Aufgaben**
- Analyse der bestehenden Implementierung des Modells und Beginn der strategischen Implementierung des Backends in Python und SQL
- Unterstützung bei der Entwicklung einer benutzerfreundlichen Oberfläche in enger Zusammenarbeit mit Front-End-Entwicklern und Stakeholdern
- Kontinuierlich Verbesserung von Zuverlässigkeit, Qualität und Leistung des Systems basierend auf dem Feedback der Nutzer/Stakeholder
- Optimierung technischer Aspekte mit Fokus auf Systemstabilität und Leistung
- Untersuchung alternativer statistischen Methoden zur Verbesserung der Modellgenauigkeit (z. B. durch Anwendung neuer Konzepte wie maschinelles Lernen und KI)
- Überwachung und Aufrechterhaltung des produktiven Betriebs

**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium - vorzugsweise in Natur-/Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Berufserfahrung
- Ausgeprägte analytische und mathematische Fähigkeiten (Statistik, Algebra) und Hands-on-Mentalität
- Entwicklung professioneller Software in Python und SQL (Kenntnisse über Oracle PLSQL sind von Vorteil) sowie ausreichendes Verständnis des Software Development Life Cycles (SDLC)
- Fähigkeit komplexe Probleme klar und strukturiert zu erklären und zu präsentieren
- Fundiertes Verständnis von makroökonomischen Zusammenhängen sowie den Prinzipien des Marktrisikomanagements sind von Vorteil
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andreas Vogel gerne zur Verfügung.

Kontakt: Andreas Vogel ( +49 151 27727513 )
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**About the job**

The Group Strategic Analytics (GSA) concentrates the Bank's quantitative and modelling expertise within a single unit. With group-wide responsi
- bility for model development, Strats in GSA take a cross-business and cross-functional approach to solving quantitative challenges. In an increas
- ingly complex regulatory and technological environment, the position offers ample opportunity to work on a variety of assignments and progress

your professional development.

You will be part of a Market Risk Strats project team and focus on the strategic development of a new market risk scenario tool stack on the

TradeFinder platform. These tools are going to help market risk managers to expand broadly defined macroeconomic scenarios to thousands of

shocks for all aspects of market risk using advanced statistical methods. These shocks will then be used for various internal and external capital

planning and stress testing exercises. The work entails close collaboration with other teams like market risk management, market risk methodol
- ogy and platforms in various locations (e.g. Mumbai, Berlin, London). The Frankfurt Strats team is well established, with several years of work

experience and will help to ease the transition into your new role.

**Your key responsibilities**
- Analyse the existing implementation of the bank’s scenario expansion model and start the new, strategic implementation of the backend in Python and SQL from the ground up
- Work with front-end developers and stakeholders to deliver an end-user friendly UI
- Use feedback from consumers and stakeholders to continuously improve on usability, quality and accuracy of the overall system and its delivery
- Optimise the robustness and the performance of the tool stack
- Monitor and maintain system stability

**Your skills and experience**
- University degree (Master or PhD) i