Market Risk Strat

*English version below* _

**Über den Bereich**

Die Abteilung Group Strategic Analytics (GSA) bündelt das quantitative und modelltechnische Fachwissen der Bank in einer Einheit. Mit gruppenweiter Verantwortung für die Modellentwicklung verfolgt die GSA einen geschäfts
- und funktionsübergreifenden Ansatz zur Lösung quantitativer Modellierungs
- und Analyseprobleme. In einem immer komplexer werdenden Umfeld ist GSA ein idealer Ort für eine quantitativ orientierte Karriere in der Bank.

Sie werden in einem Projektteam der Market Risk Strats innerhalb der GSA tätig sein, welches sich auf Design und Implementierung von Marktrisikomodellen auf der TradeFinder Platform spezialisiert hat. Das Team entwickelt strategische Softwarekomponenten für das neue Interne Marktrisikomodell der Bank und arbeitet dabei eng mit anderen Arbeitsgruppen (z.B. Marktrisikomethodologie, Marktdaten, Desk Strats, Bewertung, Handel) und anderen Systemen (sowohl Front
- als auch Middle-Office) an verschiedensten Standorten (z.B. Mumbai, Berlin, London) zusammen. Ihre neuen Kollegen bringen etliche Jahre an Berufserfahrung mit und werden tatkräftig beim Wechsel in die neue Rolle unterstützen.

**Ihre Aufgaben**
- Weiterentwicklung der strategischen Lösung für die automatisierte Erzeugung von Marktdatenschocks. Diese werden zur Berechnung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung des Handelbuchs gemäß dem zukünftigen internen Marktrisikomodells der Bank verwendet. (Gemäß Rahmenwerk „Fundamental Review of the Trading Book“ (FRTB) und dessen Umsetzung unter der überarbeiteten Capital Requirements Regulation (CRR2))
- Unterstützung der wöchentlichen Marktdatenerzeugung und -Lieferung in Produktion. Enge Kollaboration mit anderen Arbeitsgruppen um den stabilen Betrieb des Systems sowie alle Folgesysteme zu gewährleisten.
- Durchführung von plattformübergreifenden Tests im Falle von Änderungen an der Methodik und/oder der technischen Infrastruktur
- Ausarbeitung von ad-hoc Analysen und Berechnung von Szenarien zur Verifizierung von Hypothesen und zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Eigenkapitalunterlegung (über alle relevanten Bereiche hinweg, von Marktdaten über Methodik bis hin zu potenziellem Neugeschäft für den Bereich Trading/Sales der Investmentbank).
- Agile Entwicklung in einem kleinen, schlagkräftigen Team mit Kundenfokus: stetige Verbesserung von Zuverlässigkeit, Qualität, Funktionalität und Leistung durch Rücksprache mit den Konsumenten der Services und Daten

**Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen**
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium - vorzugsweise in Natur-/Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Berufserfahrung
- Ausgeprägte analytische und mathematische Fähigkeiten (Statistik, Algebra)
- Hervorragende Kenntnisse über relationale Datenbanken (SQL), idealerweise mit Erfahrung in der Programmierung von Oracle PLSQL
- Entwicklung von professioneller Python Software innerhalb eines Teams (geteilte Code Basis)
- Ausreichendes Verständnis des gesamten Software Development Life Cycles: von der Entwicklung über Tests zum Produktion Go-Live
- Fähigkeit komplexe Probleme klar und strukturiert zu erklären und zu präsentieren
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Mihriban Solak gerne zur Verfügung.

Kontakt: Mihriban Solak (+49(174) 2164-155 )
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The Group Strategic Analytics (GSA) concentrates the Bank's quantitative and modelling expertise within a single unit. With group-wide responsibility for model development, Strats in GSA take a cross-business and cross-functional approach to solving quantitative challenges. In an increasingly complex regulatory and technological environment, the position offers ample opportunity to work on a variety of assignments and progress your professional development.

You will be part of a Market Risk Strats project team that focusses on the design and implementation of market risk models on the TradeFinder platform. It builds strategic components for the bank’s new internal market risk model while working closely with other teams (e.g. risk methodology, market data, desk strats, pricing, trading) and other platforms (both front
- and middle office) in various locations (e.g. Mumbai, Berlin, London). The team is well established, with several years of work experience and will help to ease the transition into your new role.

**Your key responsibilities**
- Further the strategic build of a market risk system that provides inputs to the future internal model capital charge calculations
(Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) introduced by the revised Capital Requirements Regulation)
- Provide support for the weekly production runs, while working hand in hand with other groups to ensure the stability of