Kreditrisikomodellentwickler

Wir suchen eine analytisch starke Persönlichkeit mit ausgeprägtem Interesse an Problemlösungen für komplexe Sachverhalte, um unsere maßgeschneiderten Modellierungsansätze für die Messung und das Management der Kreditrisiken in unserem internationalen Portfolio an strukturierten Immobilienfinanzierungen zu entwickeln.

Ihre Aufgaben

• Betreuung und Weiterentwicklung unserer internen Risikoquantifizierungsmethoden für das Credit Risk (IRB-Modelle für PD und LGD, IFRS 9 ECL Modell, Kreditportfoliomodell)
• Entwicklung von Methoden der künstlichen Intelligenz für die Kreditrisikomodellierung
• Präsentation Ihrer Arbeitsergebnisse in bereichsinternen und bankweiten Komitees
• Zusammenarbeit mit unseren Kollegen im Bereich Risikocontrolling und der IT-Abteilung zur Weiterentwicklung unserer hauseigenen Implementierung der Modelle
• Einbringung Ihrer Expertise in verschiedene Projekte und Initiativen

Ihre Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Volks-/Betriebswirtschaft mit finanzmathematischem Schwerpunkt
• Idealerweise erste Berufspraxis im Themenfeld Credit Risk, bevorzugt mit Schwerpunkt der quantitativen Modellierung
• Ausgeprägte IT-Affinität gepaart mit guten Programmierkenntnissen
• Engagierte, kreative sowie teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Umsetzungs- und Abschlussstärke

Über uns

Die Aareal Bank AG ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen. Wir bieten eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen an, um unsere Kunden zu unterstützen.