Kreditrisikomodellentwickler

Wir suchen eine analytisch starke Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Interesse an Problemlösungen für komplexe Sachverhalte, um unsere maßgeschneiderten Modellierungsansätze für die Messung und das Management der Kreditrisiken in unserem internationalen Portfolio an strukturierten Immobilienfinanzierungen weiterzuentwickeln.

• Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung unserer internen Risikoquantifizierungsmethoden für das Credit Risk (IRB-Modelle für PD und LGD, IFRS 9 ECL Modell, Kreditportfoliomodell)
• Weiterentwicklung unserer hauseigenen Implementierung der Modelle in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung
• Präsentation von Arbeitsergebnissen in bereichsinternen und bankweiten Komitees
• Einbeziehung in verschiedene Projekte und Initiativen (z.B. Abbildung von ESG Risiken, Erweiterung der Modellansätze um Methoden der künstlichen Intelligenz)

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Mathematik, Physik oder Volks-/Betriebswirtschaft mit finanzmathematischem Schwerpunkt
• Idealerweise erste Berufspraxis im Themenfeld Credit Risk, bevorzugt mit Schwerpunkt der quantitativen Modellierung (z.B. PD, LGD, IFRS 9, Kreditportfoliomodelle)
• Ausgeprägte IT-Affinität gepaart mit guten Programmierkenntnissen
• Engagierte, kreative sowie teamorientierte Persönlichkeit mit hoher Umsetzungs- und Abschlussstärke und dem Anspruch, den Wissenshorizont kontinuierlich zu erweitern