Risk Methodology Specialist

**Team/Bereich**

Das **Chief Risk Office **hat die grundlegende Verantwortung die Bank zu schützen. Mit unserer konzernweiten Verantwortung für das Management und die Steuerung der Kredit-, Markt-, operationellen und Reputationsrisiken haben wir einen einzigartigen Vorteil einer holistischen Sicht auf unsere Geschäfte und unsere Kunden. Fast 4000 Mitarbeiter arbeiten gemeinsam an unserem Anspruch eine branchenweit führende Risikomanagementorganisation zu sein.

Der Bereich **Risk Methodology **(RM) ist entscheidend für die Entwicklung und das Management der Risikobewertungsverfahren der Deutschen Bank. Hierbei werden Risikomanagern der Bank die passenden Werkzeuge für die Allokation von Ressourcen, das Management des Risikoappetits sowie fundierte Kreditentscheidungen an die Hand gegeben. Zusätzlich stellt RM sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen hinsichtlich regulatorischen und ökonomischen Kapitalberechnungen erfüllen.

Innerhalb von RM ist das Team **CIB Rating Methodologies **verantwortlich für die Ratingmethoden für Unternehmens
- und institutionelle Kunden der Deutschen Bank. Dies beinhaltet die Entwicklung der Methoden und Kalibrierung der entsprechenden Kreditrisikoparameter.

**Aufgabenbeschreibung**
- Methodische Aufgaben: Komplexe Analysen, Bewertung und Entscheidungen im Zusammenhang mit
- Entwicklung/Kalibrierung und Pflege von Ratingmethoden in der Corporate Bank und der Investment Bank der Deutschen Bank
- Implementierung aktueller und zukünftiger regulatorischer Anforderungen bzgl. der Modellierung von Kreditrisikoparametern innerhalb des Internen-Ratings-basiertem Ansatzes (CRR, EBA GL to PD/LGD, ECB guide to internal models, Basel III/IV, etc.).
- Abarbeitung von internen und externen Feststellungen mit Bezug zu den verantworteten Methoden.
- Datenverarbeitung: Sammlung und Verarbeitung komplexer Informationen zur Entscheidungsfindung
- Effiziente Verarbeitung großer Datensätze zur Methodenentwicklung und der damit verbundenen statistischen Analysen
- Detailierte Analyse der zugrundeliegenden Daten, Identifikation und Behebung von Datenfehlern
- Ausführliche Daten
- und statistische Analysen im Rahmen der Quantifizierung von Kreditrisiken und den damit verbundenen Entscheidungen.

**Fähigkeiten & Erfahrungen**
- Abgeschlossenes Hochschulstudium in einer quantitativen Studienrichtung (z.B. Mathematik, Physik oder quantitative Wirtschaftswissenschaften).
- Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse sowie Erfahrung mit einschlägigen Statistik
- und anderen Softwarepaketen (z. B. Excel VBA, SAS, R, Python).
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Modellierung der einschlägigen Kreditrisikoparameter PD, LGD und CCF.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, Probleme selbständig und proaktiv zu lösen.
- Fähigkeit, unter Zeitdruck mit einem hohen Maß an Selbständigkeit, Effizienz und Sorgfalt in einem Team zusammengesetzt aus verschiedenen Standorten zu arbeiten.
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir Ihnen bieten (optional):
Da dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann, ist es ratsam, den folgenden Link zu unserer Karriereseite zu verwenden:
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anna Wieclawski gerne zur Verfügung.

Kontakt: Anna Wieclawski ( 015118070363)

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**About the job**

The **Chief Risk Office **division **has the fundamental responsibility to protect the Bank. With group-wide responsibility for the management and control of credit, market, operational and reputational risks, we have a unique vantage point, which allows us a holistic view of our businesses and our clients. Nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organisation.

The **Risk Methodology **(RM) **division **is instrumental in developing and managing Deutsche Bank’s risk valuation methodologies, thereby providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil requirements relating to regulatory and economic capital calculations.

Within RM, **CIB Rating Methodologies team **is responsible for the credit risk assessment methodologies in non-retail portfolios of Deutsche Bank Group. This includes rating methodology development as well as calibration of related credit risk parameters. You will work in an environment that encourages an open communication, provides a mature feedback culture and offers employees a wide range of options to balance the requirements of the workplace with their personal and family needs.

**Your key responsibilities**
- Methodology related tasks: complex analysis, evaluation & de