Risk Methodology Specialist

**German version below**

**Your Team**:
You will work in **Risk Methodology **, which is part of **Group Strategic Analytics (GSA) **which provides analytics, modelling and associated implementation skills for all divisions of Deutsche Bank. GSA is an organizational part of the **Risk **division **, where nearly 4,000 employees work together to achieve our ambition to be an industry-leading risk management organization.

Within Risk Methodology **, **we develop mathematical models to measure in a consistent fashion risks to Deutsche Bank. Our primary stakeholders are the Risk division as well as the Finance division, providing risk managers with fit-for-purpose tools when it comes to allocating resources, managing risk appetite and making well-judged credit decisions. In addition, Risk Methodology ensures that all models developed within the division fulfil external (in particular regulatory and accounting) requirements as well as internal requirements (data accessibility, structure of models, etc.).

The models within the remit of Risk Methodology focus on credit risk (Internal Ratings-based Approaches, Economic Capital, stress testing, Expected Credit Losses), on operational risk (Advanced Measurement Approach, Economic Capital, stresstesting), on forecasts and risks to revenues (Capital Planning, stresstesting) as well as customer behavior which lead to management challenges in the banking book (early repayments, overnight deposits). We are a global team with locations in Germany, India, US and UK.

**Your Responsibilities**:

- Complex statistical analyses as part of quantitative methodology development
- Development, calibration and maintenance of models for various business lines of the bank
- Resolution of regulatory and internal findings related to the methodology of risk parameters or related models
- Efficient processing of large datasets for the purpose of model development or related statistical analyses
- Application of mathematical/statistical analysis and modeling tools to quantify internal and external risks

**Your Skills**:

- Strong IT / data management skills and advanced experience with relevant statistical software packages (SAS, Python) with ability to process and structure large amount of data
- Strong analytical skills and ability to solve problems efficiently in a self-reliant independent manner as well as a part of a large team
- Excellent written and verbal skills in English

**What we will offer you**:
As the benefits may vary marginally from location to location, it is advisable to use the link to our career page:
In case of any recruitment related questions, please get in touch with Andreas Vogel.

Contact Andreas Vogel:
+49(0) 151 - 277 27513

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**Dein Team**:
Du wirst in der Abteilung Risk Methodology arbeiten, die Teil des Bereiches Risk ist, indem nahezu 4,000 Mitarbeiter*Innen gemeinsam daran arbeiten, eine branchenführende Risikomanagement-Organisation zu sein.

Die Abteilung **Risk Methodology **(RM) ist maßgeblich an der Entwicklung und Verwaltung der Risikobewertungsmethoden der Deutschen Bank beteiligt und stellt den Risikomanager*Innen damit zweckmäßige Instrumente für die Zuweisung von Ressourcen, die Steuerung der Risikobereitschaft und das Treffen fundierter Kreditentscheidungen zur Verfügung. Darüber hinaus stellt die Abteilung Risk Methodology sicher, dass alle innerhalb des Bereichs entwickelten Modelle die Anforderungen an die Berechnung des regulatorischen und ökonomischen Kapitals erfüllen. Innerhalb von RM wirst Du mit verantwortlich sein, Modelle zu entwickeln, die das Kreditrisiko über alle Bereiche der Bank hinweg messen können.

**Deine Verantwortlichkeiten**:

- Komplexe statistische Analysen als Teil der quantitativen Entwicklung von Risiko Modellen
- Entwicklung, Kalibrierung und Instandhaltung von Modellen für verschiedene Geschäftsbereiche der Bank.
- Klärung aufsichtsrechtlicher und interner Findings im Zusammenhang mit der Methodik von Kreditrisikoparametern oder entsprechenden Modellen.
- Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen zum Zwecke der Modellentwicklung oder damit verbundener statistischer Analysen.
- Eingehende Analyse der zugrunde liegenden Daten, Identifizierung von Datenmängeln und deren Behebung.
- Anwendung von mathematisch-statistischen Analyse
- und Modellierungsansätzen zur Quantifizierung von Kreditrisiken und zur Unterstützung von Kreditentscheidungen.

**Deine Fähigkeiten & Erfahrungen**:

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Master, Diplom oder Promotion) in einer quantitativen Disziplin (z. B. Finanzmathematik/ Statistik/ Ökonometrie) mit Schwerpunkt auf Umsetzung von erworbenen Kenntnissen in die Praxis.
- Ausgeprägte IT-/Datenmanagement-Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit gängigen Statistikprogrammiersprachen (SAS, Python) mit der Fähigkeit zur Verarbeitung und Strukturierung großer Mengen an Informationen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, P