Aufgabenbereich

• Optimierung und Weiterentwicklung von stochastischen Modellen zur Risikobewertung in der Schaden- und Unfallversicherung, insbesondere im Bereich der Kapitalanlagen.
• Durchführung und Verbesserung der Berechnungsprozesse, einschließlich Risikokapitalanforderungen und Solvency II.
• Analyse, Auswertung und Präsentation der Ergebnisse aus den Modellen.
• Entwicklung von quantitativen Strategien zur Risikosteuerung.
• Mitwirkung an verschiedenen Projekten innerhalb des Unternehmens und der Unternehmensgruppe.

Anforderungen

• Abgeschlossenes Masterstudium in Finanzwissenschaften, (Wirtschafts-) Mathematik oder Wirtschaftswissenschaften mit einem Fokus auf quantitative Methoden.
• Umfassendes Verständnis finanzieller Konzepte und Interesse an Themen rund um Kapitalanlagen.
• Kenntnisse in stochastischer Risikotheorie oder praktische Erfahrung in der Risikomodellierung sind von Vorteil.
• Fundierte Programmierkenntnisse in relevanten mathematischen oder statistischen Programmiersprachen (z. B. IGLOO, R, Python, Matlab, SAS).
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere mit MS Excel.
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte eigenständig zu analysieren und prägnant darzustellen.
• Teamfähigkeit und Innovationsgeist.