Praktikum zur Mitarbeit an einem systemweiten Stresstest: Datenanalyse und Modellierung

vor 1 Woche


Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bundesbank Vollzeit
Unser Angebot

Wir bieten ein vergütetes Praktikum an, bei dem Sie sich auf die Entwicklung eines systemweiten Stresstestmodells konzentrieren können. Dabei werden Sie Teil eines interdisziplinären Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in der Datenanalyse und Modellierung zu erweitern.

Arbeit von besonderem Wert
  • Entwickeln Sie ein sektorübergreifendes Stresstestmodell, das Ansteckungseffekte zwischen Banken, Investmentfonds und Versicherern berücksichtigt.
  • Arbeiten Sie an der Implementierung des Modells in Python und unterstützen Sie uns bei der Integration von Datenbanken.
Besondere Werte: Ihre Qualifikationen
  • Studierende der (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Mathematik, Statistik, Data Science oder ähnlicher Fachrichtungen ab dem 4. Fachsemester.
  • Sehr gute Kenntnisse in Python, insbesondere Objekt-orientierte Programmierung.
  • Erfahrung in der Anwendung der Python-API PySpark.
  • Kenntnisse in R von Vorteil.
  • Erfahrung mit Datenbanken und Kenntnisse in SQL.
Vergütung & Perspektiven

Wir bieten eine Vergütung abhängig von Ihrer Qualifikation und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem internationalen Arbeitsumfeld zu entwickeln. Neben der Vergütung bieten wir Ihnen auch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, sich in einem kollegialen und wertschätzenden Umfeld zu entwickeln.

Zusatzleistungen

Wir bieten Ihnen auch eine Reihe von Zusatzleistungen an, darunter ein Betriebsrestaurant, eine gute Verkehrsanbindung und eine zentrale Lage.



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    Ein herausforderndes Praktikum in der FinanzstabilitätWir bieten studierenden und qualifizierten Praktikanten die Möglichkeit, sich an der Entwicklung eines systemweiten Stresstests zu beteiligen. Im Rahmen dieses Praktikums werden Sie sich mit der Analyse und Modellierung von Daten beschäftigen und dabei Ihre Kenntnisse in Python und PySpark unter Beweis...


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